ADF 검정

시계열 데이터가 stationary 인지를 테스트 하는 방법

파이썬에서 statsmodels.tsa.adfuller 패키지가 ADF 검정 함수를 제공한다.

검정 통계량이 critical value보다 작은 경우 stationary 하다고 할 수 있다.

예제

dftest = adfuller(timeseries, autolag='AIC')  

adfuller 함수의 파라미터

• x: 시계열 데이터
• autolag: ADF Test에서 $p$ 를 자동으로 지정함
  

1. 'AIC', 'BIC': AIC나 BIC가 가장 낮게 나오는 $p$를 자동으로 설정하고, autolag을 이렇게 지정했을 경우 maxlag에서 지정한 값이 무시됨
2. None: maxlag에서 지정한 값이 설정됨
3. 't-stat': maxlag에서 지정한 값부터 regression을 수행하며 통계 검정 p-value가 5% 미만이 될 때의 $p$ 값으로 설정함